외환 포트폴리오 전략

4 일반적인 액티브 트레이딩 전략. 액티브 트레이딩은 단기 주식 차트에서 가격 변동으로 이익을 얻으려는 단기 움직임을 기반으로 유가 증권을 매매하는 행위입니다. 활성 거래 전략과 관련된 정신력은 장기, buy-and-hold 전략 Buy-and-hold 전략은 장기적으로 가격 움직임이 단기적으로 가격 움직임을 능가 할 것이므로 단기 움직임을 무시해야한다는 사고 방식을 사용합니다. 다른 한편으로는, 단기적인 움직임과 시장 추세를 포착하는 것이 이익을 창출하는 곳이라고 믿습니다. 적극적인 거래 전략을 성취하는 데 사용되는 다양한 방법이 있습니다. 각각 적절한 시장 환경과 전략의 고유 한 위험 요소가 있습니다. 가장 일반적인 유형의 활성 거래 및 각 전략의 기본 제공 비용 액티브 거래는 시장 평균을 상회하려는 사람들에게 인기있는 전략입니다. 자세한 내용을 보려면 How To Outperform Market.1 데이 트레이딩 데이 트레이딩은 아마도 가장 잘 알려진 활성 트레이딩 스타일 일 것입니다. 그것은 종종 활성 거래 자체에 대한 가명으로 간주됩니다. 그 이름에서 알 수 있듯이 데이 트레이딩은 같은 날에 증권을 매매하는 방법입니다. 그들이 취해지는 동일한 일 이내에 닫히고, 아무 위치도 밤새껏 보전되지 않는다 전통적으로, 일 무역은 전문가 또는 시장 제작자와 같은 직업적인 상인에 의해 행해진 다, 그러나 전자 무역은 초심자 상인에게이 연습을 열었다 관련 독서를 위해, 또한보십시오 초보자를위한 데이 트레이딩 전략. 실제로는 포지션 트레이딩을 적극 매매가 아닌 매수 전략으로 간주합니다. 그러나 고급 트레이더가 수행 할 경우 포지션 거래는 활성 거래 형태가 될 수 있습니다. 포지션 거래는 장기 트레이딩을 사용합니다 - 현재의 시장 방향의 추세를 결정하는 다른 방법과 결합하여 매일 매일에서 월간에이 유형의 무역은 며칠에서 수주 동안 지속될 수 있으며 트렌드에 따라 때로는 더 길다. 트렌드 트레이더는 보안의 추세를 결정하기 위해 연속적으로 높은 최고치 또는 최저치를 찾는다. 웨이브를 뛰어 넘고 타면서 트렌드 트레이더는 시장 움직임의 위아래로 이익을 얻는 것을 목표로한다. 시장의 방향을 결정하지만 가격 수준을 예측하려고하지는 않습니다. 일반적으로 트렌드 트레이더는 자신이 설립 된 후 트렌드에 뛰어 들고 추세가 깨지면 대개 포지션에서 벗어납니다. 이는 높은 시장시기에 변동성, 추세 거래는 더 어려워 일반적으로 그 위치는 감소합니다. 추세가 깨지면 스윙 트레이더가 일반적으로 게임에 참여합니다. 추세가 끝나면 새로운 추세가 확립되기 시작하면서 보통 약간의 가격 변동성이 있습니다. 스윙 트레이더는 또는 그 가격으로 팔아라. Swing 거래는 보통 하루 이상이지만 경향 거래보다 짧은 시간 동안 유지된다. Swing traders는 종종 t에 기초한 거래 규칙을 만든다. 기술적 또는 근본적인 분석 이러한 거래 규칙 또는 알고리즘은 보안을 사고 파는시기를 식별하도록 설계되었습니다 스윙 트레이딩 알고리즘은 정확하고 가격 이동의 피크 또는 밸리를 예측할 필요는 없지만 이동하는 시장이 필요합니다 한 방향 또는 다른 방향으로 범위를 경계로 또는 옆으로 시장이 스윙 트레이더에게 위험 스윙 트레이딩에 대한 자세한 내용은 스윙 트레이딩 소개를 참조하십시오 .4 스캘핑 스캘핑은 활성 거래자가 사용하는 가장 빠른 전략 중 하나입니다. 다양한 가격 격차 입찰가가 스프레드와 주문 흐름을 묻는다. 전략은 일반적으로 입찰가로 스프레드 또는 매수를하고 물가에 팔아서 두 가격대의 차이를받는 방식으로 작동한다. 스칼프는 단기간에 포지션을 유지하려고 시도하므로 전략과 관련된 위험 더하기, scalper는 큰 움직임을 이용하거나 높은 볼륨을 움직이려하지 않고, 발생하는 작은 움직임을 이용하려합니다 빈번히 작은 볼륨 이동 거래 당 이익 수준이 작기 때문에 스플레더는 유동성 시장을 찾아 거래 빈도를 늘립니다. 스윙 트레이더와는 달리 스컬 프는 갑작스런 가격 변동이 발생하지 않는 조용한 시장과 마찬가지로 잠재적으로 동일한 입찰가에 대한 스프레드를 반복적으로 만들 수 있습니다. 적극적인 트레이딩 전략에 대해 자세히 알아 보려면 스컬 핑 스몰 이윤이 더할 수 있습니다. 트레이딩 전략에 고유 한 비용. 활성 거래 전략은 한때 전문 거래자 만 사용했습니다. 사내 중개 회사는 고주파 거래와 관련된 비용을 줄이지 만 더 나은 거래 실행을 보장합니다 수수료를 낮추고 실행을 향상시키는 것이 전략의 수익 잠재력을 향상시키는 두 가지 요소입니다. 중요한 하드웨어 및 소프트웨어 구매가 성공적으로 이루어져야합니다 실시간 시장 데이터 외에 이러한 전략을 구현하십시오. 활발한 트레이더는 위에서 언급 한 전략 중 하나 이상을 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 전략에 참여하기로 결정하기 전에 각자와 관련된 위험과 비용이 필요합니다. 탐구하고 고려해야합니다 관련 독서 들어, 활성 거래자에 대한 위험 관리 기법을 살펴보십시오. 미국 노동 통계국 (Bureau of Labor Statistics)이 일자리를 측정하는 데 도움이되는 설문 조사 고용주로부터 데이터를 수집합니다. 미국 돈의 최대 금액 빌릴 수있다 부채 한도액은 제 2의 자유 채권법에 의거하여 작성되었습니다. 예금 기관이 연방 준비 은행에서 다른 예금 기관에 자금을 대출하는 이자율. 주어진 증권 또는 시장 지수에 대한 수익 분산의 통계적 척도 휘발성은 측정 될 수 있습니다. 미국 의회는 1933 년 은행법으로 통과 시켰습니다. 비공식 부문은 투자에 참여하지 못했습니다. 비농업 급여는 농장, 개인 가계 및 비영리 부문 외부의 모든 일을 나타냅니다. 미국 노동국. Forex 로봇 포트폴리오. 친애하는 친구, 이것은 다른 긴 게시물이 될 것입니다. 그것이 흥미 진진한 도전의 모든 세부 사항을 포함하기 때문에 나는 장기적인 외환 수익성 난 거대한 빠른 이익에 대해 이야기하지 않는 빠른 배설물, 나는 일관되고 현실적인 월간 수입에 대해 이야기하는이 게시물은 내 사고 방식과 forex의 내 실제 모델을 나타냅니다 거래 이것은 미래에 바뀔지도 모르지만 지금 당장 나는 그것에 충실합니다. 그리고 빈 단어처럼 보이지 않기 때문에, 이 포트폴리오가 실행되는 나의 라이브 계좌 중 하나를 보여 드리겠습니다. 무엇이든을 납득 시키십시오 그래서 사물이되는 방식으로 억만 장자가된다는 그들의 주장을 뒷받침 할 수없는 파렴치한 판매자에 대한 비판을 계속하십시오. 299 명의 Webminars co urses는 EA에게 당신에게 라이브 계정을 보여주지 않고 안내합니다 물론, 나는 그 정직한 공급 업체에 대해서 이야기하지 않고 그들이 누구인지 알 것입니다. 내 접근 방식 내 접근 방식은 몇 마디로 요약 될 수 있습니다. 러시아계 상인. 시스템 자체는 실제로 외계인의 반영이다. 조화로운 삶의 발전은 그 법칙을 규정한다. 어린이들, 우리 모두는 다음과 같은 장면을 관찰한다. 개미는 다른면의 짚을 잡아서 개미 언덕으로 끌어 들인다. 그리고 개미는 그럼에도 불구하고 길 잃은 길은 개미 언덕 방향으로 옮겨진다. 이것은 실제 거래에서 어떻게 변환 되는가? 나는 하나의 포트폴리오 추세 추종자, 철수, 스윙, 스케이프, 변동성 브레이크 아웃에서 다른 전략을 사용하려고한다. 전체 이들은 장기간에 backtest에 유익하다, 그들의 삭감 기간은 그러므로 전략 다르다 그러나 이익은 합계된다. 나는 각 전략을위한 forex 로봇을 사용하여 m이다. 모든 forex robo 내 포트폴리오의 TS는 반드시 준수해야합니다 .1 항목은 새로운 바 시작 부분에서만 가져옵니다 .2 연결 중단의 경우 보호를 위해 중단 손실 및 이익 실현이 브로커 서버로 전송됩니다 .3 입장 및 퇴장 규칙은 가능한 한 간단해야합니다. 여분의 규칙은 커브 피팅을 향한 한 걸음 더 나아가 야합니다. 돈은 백 테스트가 아닌 미래에 만들어 지길 원합니다 .4 엄격한 최적화 규칙이 있으며 모든 로봇이이를 준수해야합니다. 내 최적화 규칙. 2000 년부터 로봇 최적화 2013 년까지 최고의 실적을내는 매개 변수를 선택하는 것이 제대로 작동하지 않습니다. 다음은 내 최적화 방법입니다 .1 처음에는 로봇이 최적화없이 살아남 아야합니다. 입력 및 종료 규칙 만 코딩하고 MT4 백스 터의 시작 버튼을 누르십시오. 유효하다, 그렇다면 생존해야한다. 나는 생존에 관해 이야기하고있다. 이익이 아니다. 그러나 생존해야한다. 그렇다고해서 내 시간을 낭비하지는 않는다 .2 어느 정도까지는 모든 EA 곡선이 적합하며 규칙은 우리가 논박하지 않을 때의 피팅 커브 피팅 rministic 시스템은 개념의 이해를 얻기 위해 내 기사의 나머지 부분을 읽으십시오 그러나 돈은 과거가 아니라 미래에 만들어 지므로 현재는 과거가 아니라 미래를 대처하도록 조정되고 준비되어야합니다 그러므로 나는 2007 년부터 2013 년까지 외환 로봇은 지난 2000-2007 년 기간에 대해 결과 매개 변수를 테스트합니다. 약세가 거의 동일하게 유지되고 수익이 거의 두 배가되고 거래 횟수가 선택한 기간 동안 충분히 크면 매개 변수가 유효하며 추가 사용을 위해 적어 두어야합니다 .3 외환 로봇은 테스트 쌍에 대한 어떤 최적화도없이 상관 쌍에서 살아남고 수익을 올릴 수 있어야합니다. 예를 들어 주요 쌍에 가장 적합한 매개 변수를 사용합니다. EURUSD에 forex 로봇을 backtesting에서 또한 USDCHF에 유익해야합니다 .4 뒤에 오는 표준은 충족되어야합니다. pips의 총 이윤을 백분율로 환산하여 pips에서 최대 이력 축소를 테스트합니다. 1. 마지막 선택 기준. 이것은 실제 라이브 거래 조건 하에서 외환 로봇이 어떻게 작동하는지에 대한 단서를 제공해야합니다. 이 수식은 나, 내 개인적인 기준으로는 다른 곳에서는 찾을 수 없다면 놀랄 필요가 없습니다. 실제 수익률 RPR WFER 백 테스트에서 백분율로 계산 한 총 수익 MCWCS. WFER 도보 순 효율 비율. MCWCS 몬테카를로 최악의 시나리오 시나리오 RPR 0 5 및 RPR 0 6 RPR 0 6 및 RPR 0 인 경우 완만 한 성능 8 RPR 0 인 경우 우수한 성능 EA. Forex 우수한 로봇 내 포트폴리오 및 특성. 모든 백 테스트는 스프레드 2, 시작 잔액 10,000, 고정 로트 0 1, Alpari UK no holes 데이터 기간 2000-2013.1 추세 추종자, EURUSD, M30 pips의 총 이익 21,397 pips의 최대 축소 RPR 0 7.2 Pullback, EURUSD, M30 pips의 총 이익 17,780 pips의 최대 하락폭 700 RPR 0 8.3 Pullback, USDCHF, M30 pips의 총 이익 16,127 pips의 최대 하락폭 750 RPR 0 65.4 Scalper, EURUSD, M30 pips의 총 이익 5,367 최대 하락 폭 pips 260 RPR 0 9.5 Swing Forex Cleaner, EURUSD, M30 pips의 총 이익 12,878 pips의 최대 하락폭 1000 RPR 0 5 oops.6 countertrend, EURUSD, H4 pips의 총 이익 15,387 pips의 최대 하락률 800 RPR 0 55.7 변동성 브레이크 아웃 Forex Fancy 봇이 다시 최적화 됨, EURUSD, M15 pips의 총 이익 13,000 pips의 최대 삭감액 600 RPR 0 6. 빨간색으로 표시된 로봇은 공개적으로 사용할 수있는 EA이고, 나머지는 내 개인 EA입니다. 내 포트폴리오는 어떻게 생겼습니까. Forex Robots Portfolio. 포트폴리오 월별 수익. 전체 포트폴리오 성과 총 이윤 (pips) 107,000 최대 이슈 감소 (pips) 1,800 수익 감소가없는 최대 일수 역사적 ​​최대 축소의 경우 평균 111.82 pips / 년 우리가 예상해야했던 최악의 경우는 평균 이익의 절반이고 최대 역사적 하락률의 두배입니다. MCWCS 1800 2 최악의 경우에도 우리는 여전히 긍정적 인 이익 비율을 유지해야합니다 8,200 2 1800 2 4100 3600 1 13.이 수단 나는 최악의 시나리오에서 눈 깜박임없이 3,600 pips의 드래그 다운과 4 개월의 드래그 다운 길이없이 고통받을 준비를해야한다. 나는 500 개의 0 로트를 500 개 거래한다. 따라서 최대 드로 덕트는 360 피스 360이다. 그러나 보상 매우 매력적입니다 .1,800 pips의 최대 인출을 위해 800 년에 800 pips를 지불합니다. 다음 기사에서는 제가 사용하는 전략에 대해 자세히 설명하고 개인 EAs Forex Cleaner 및 FFB Forex Fancy Bot에 대해 많은 논의를 나누었습니다. 그들은 공개적으로 사용할 수있는 상업용 EA였습니다. Forex Fancy Bot은 이번 달 말에 업데이트 될 예정이며 모든 회원은 통지 이메일을 받게 될 것입니다. 그리고 잊지 못할 돈을 투자하지 마십시오. 바구니 나는 큰 마비가있다. 여러 중개인에게 퍼져있는 라이브 계좌 그리고 나는 잃을 수없는 것을 투자하지 않습니다. 매월 내 계좌에 500을 계속 추가합니다. 이 계좌로는 360 달러 만 잃을 수 있으므로 매우 편안합니다. 나는 당신을 위해서 희망합니다. 얻었다 요점 forex는 forex에있는 보장 된 이익이 아니다, forex는 과학, 아닙니다이다 그렇지 않으면 우리 모두는 지금까지 억만 장자 일 것입니다. 당신이 나의 facebook 페이지 같이 저에게 실시간으로 저에게서 뉴스를 수신하고 싶으면. Zamolxis Tradind System 전략 포트폴리오 도구는 FSB Pro에 새로 추가 된 것입니다. Forex 백 테스팅 시장을위한 고유 한 기능입니다. 동시에 거래 한 것처럼 선택한 전략의 이익을 표시합니다. 전략에 따라 다른 백 테스트 데이터가있을 수 있습니다 , 백 테스트의 시작 지점과 종료 지점 포트폴리오 도구는 모든 차이를 계산하여 단일 차트에 표시합니다. 계산 - 전략 포트폴리오 재 계산 일반적으로 FSB Pro는 포트폴리오 차트와 통계를 실제 t에서 다시 계산합니다 ime이 경우가 아니라고 생각되면 단추를 클릭하여 직접 데이터를 다시 계산하도록 할 수 있습니다. 포트폴리오 내보내기 - 포트폴리오 데이터를 Excel 스프레드 시트로 내 보냅니다. Excel 파일에는 날짜와 결합 된 주식 일자 및 결합 된 잔액이 포함됩니다 .2 전략. 여기에서 현재 열려있는 전략 중 포트폴리오에서 계산할 전략을 선택할 수 있습니다. 체크 표시를 사용하여 선택하십시오. 선택되지 않은 전략이 통계 및 포트폴리오 차트에 영향을 미칩니다 .3 통계. 이 테이블의 내용은 포트폴리오 backtest 여기서 FSB Pro Max 정체 기간에 대한 새로운 매개 변수가 포함되었습니다. 이 매개 변수는 전략이 이익을 내지 못한 연속 일 수를 나타냅니다. 이 경우 이는 포트폴리오 금액의 모든 금액에 대해 며칠 동안 아무 전략도 얻지 못했습니다. 스크린 샷에서 통계 및 포트폴리오 차트가 매우 좋고 수익성이있는 것처럼 보였지만 Max stag 국가 기간 매개 변수는 1 년 이상 수익을 올린 전략이 없다는 것을 보여줍니다. 포트폴리오 차트. 차트는 모든 전략의 주식 및 잔액의 이동을 마치 한 번. FSB Pro는 계정의 통화로 포트폴리오 차트를 계산합니다. 선택한 전략이 다른 계정을 사용하는 경우 계정 통화가 다른 곳에서 차트는 첫 번째로 선택한 전략의 계정 통화를 사용합니다. 주황색 ​​영역은 최대 정체 기간 .